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Por que você deve aprender a negociar opções de ações.

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Opções de FX em um ambiente volátil. Reconcilie as necessidades de redução de risco dos clientes comprando produtos de opções com as necessidades de gerenciamento de risco dos bancos que vendem produtos de opção. Como grupo internacional, podemos transferir seus dados em uma base global. Suas escolhas de marketing Por favor, marque se você não quer receber ofertas de nossas empresas do grupo por: Nós podemos monitorar o uso de nosso website s. Explore o uso prático de opções exóticas, não padronizadas e de segunda geração.

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Em que países os não-residentes podem abrir contas de corretagem online e comprar ações.

Opções exóticas FX.

Revisão dos Fundamentos.

Fundamentos.

Componentes do risco de câmbio: opções de forward, swaps e vanilla Mercado de opções FX: quem faz o que e por que soluções de software: qual fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters.

Pricing e Hedging no modelo Black-Scholes.

Modelo Black-Scholes / Merton em FX Derivação do valor de uma chamada e opção de colocação Discussão detalhada sobre a fórmula Gregos: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, volga, homogeneidade e relações entre gregos.

Opções de baunilha.

Parceia de chamada de chamada, simetria de chamada, simetria doméstica estrangeira Convenções de cotação em FX, ATM e convenções delta Datas: dia do comércio, dia do pagamento premium, tempo de exercício / expiração, dia da liquidação Liquidação, spreads, processamento de negócios, risco de contraparte Características exóticas : pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações. Dados do mercado: taxas, pontos de remessa, pontos de troca, spreads.

Workshop: Conheça-se com o software de preços e as cotações do mercado.

Volatilidade.

Citações implícitas versus históricas em termos de deltas Conjuntos de volatilidade Sorriso de volatilidade: estrutura de termo, distorção, reversões de risco e borboletas Fontes de volatilidade Interpolação e extrapolação em toda a superfície de sorriso de volatilidade: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Volatilidade do avanço.

Workshop: crie sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso da volatilidade, calcule os gregos em termos de deltas, risco de volatilidade de cobertura, derivando a greve do delta com o sorriso.

Estruturação com opções de baunilha.

Reversão de risco e participação em frente Espargueiras e gaivotas Straddles, estrangulamentos, borboletas, condores Opções digitais.

Workshop: estrutura sua própria gaivota. Inclua margem de vendas. Resolva por zero-custo. Calcule delta e vega hedge. Discutir oferta-pedir espalhar. Analise o efeito do sorriso.

Estruturação e preços Vanna-Volga.

Exotics de primeira geração: produtos, preços e cobertura.

Opções digitais: estilo europeu e americano, barreira única e dupla Opções de barreira: simples e duplas, knock-in e knock-out, KIKOs, opções de barreira exótica Composição e instalação Opções asiáticas: opções sobre a potência geométrica, aritmética e harmônica Poder, lookback , escolhedor, paylater.

Workshop: cobertura de um knock-out com uma reversão de risco. Construa sua própria ferramenta de hedge semi-estática, discuta o risco de volatilidade no futuro.

Aplicações na Estruturação.

Divisas duplas e outros depósitos ligados ao FX Encaminhamentos estruturados: adiantamento de tubarão, adiantamento de bônus, swaps de taxa de juros vinculados à taxa de juros e swaps de taxa de juros e troca de moeda cruzada Comércio exótico e negociações a termo.

Workshop: exercícios de estruturação: construa estruturas, resolva o custo zero, o ajuste de sorriso, os spreads de oferta e solicitação.

Preços Vanna-Volga.

Como os derivados de ordem superior influenciam o preço A abordagem de preços de Vanna-volga Estudo de caso: bigode de um toque e um toque Discussão de risco modelo e alternativas: volatilidade estocástica.

Workshop: Preço das opções de barreira com o sorriso.

Visão geral dos modelos de mercado.

Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Volatilidade local estocástica Modelos híbridos.

Super-Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Mistura de super-replicação e vanna-volga.

Problemas de Excertos de Segunda Geração, Preços e Cobertura.

O Pedigree de Barrier e Touch Options.

Workshop e Discussão: Como construir o universo de barreiras e opções de toque de blocos de construção chave: baunilha e toque único. Risco residual e limitações. Abordagens de cobertura estáticas, semi-estáticas e dinâmicas.

Single Exotics em moeda estrangeira além das opções Standard Barrier e Touch.

Características exóticas nas opções (vanilla): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações. Opções de barreira e toque exóticas. Faders, corredores, avanços acumulados, forward de resgate de objetivos (TRFs) Opções de início direto, step-ups Opções de tempo Trocas de variância e volatilidade.

Workshop: estrutura e preço seu próprio acumulativo. Ajuste do sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Discussão de hedge TRF.

Exotics Multi-Currency.

Visão geral do produto com aplicações: opções quanto, cestas, spreads, best-ofs, barreiras externas Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos monetários e tetraedros Preço no modelo Black-Scholes: analíticos, binomiais e Monte Carlo.

Workshop: Cobertura de preços e correlação de uma moeda com duas moedas: calcule suas próprias sensibilidades e hedge vega e risco de correlação.

Opções de FX de longo prazo (contribuíram geralmente pelo orador convidado)

Desenvolvimento de Basis Spreads Gama de produtos, ligações vinculadas a FX, baunilha a longo prazo e PRDCs Modelagem de abordagens Discussão de características de risco e requisitos de modelagem.

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Palestrante convidado: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, Barclays Capital.

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Este curso também está disponível em Nova York, Cingapura e Sydney.

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Quants / Financial Engineers: Para saber como os produtos são usados ​​Traders: Para aprofundar o plano técnico Gerentes de Risco: Para entender o modo de pensar do front-office Estruturadores: Para saber mais sobre preços e modelos Pesquisadores: Para entender os assuntos práticos Vendas Pessoas: Para obter uma visão geral do desenvolvimento do produto e ajustes de sorriso.

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Este curso é para quem é novo para a FX Exotics e para aqueles que precisam atualizar seus conhecimentos e saber como funciona o mercado de opções de câmbio geral. No entanto, este não é um curso básico sobre opções e compreensão do mercado de opções FX vanilla e o sorriso FX é essencial para entender os exóticos.

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